Итак, о классических респектабельных и не очень методах предаваться лудомании или наживаться на ней мы поговорили, вернемся к рынку предсказаний. Передовая движуха в этой области продолжала бурлить в альма-матер Гэллапа, в Айове. В 1988 г., эпоху киберпанка и расцвета передовых технологий (а также рейганомики, конца Холодной войны и пика общественного напряжения) три экономиста из Университета Айовы: Джордж Нойманн, Роберт Форсайт и Форрест Нельсон, сидели в баре и сокрушались, что традиционные социологические опросы полностью провалились, не сумев предсказать неожиданную победу Джесси Джексона на праймериз Демократической партии в Мичигане. Они решили проверить хайековскую гипотезу на практике и создали Iowa Political Stock Market (позже переименованный в Iowa Electronic Markets — IEM), дедушку всех современных рынков предсказаний.

Профессора обошли закон, позиционировав платформу строго как некоммерческий научный эксперимент и выбили у Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) уникальное регуляторное послабление (т.н. no-action letter). По нему обычным людям разрешалось заводить на платформу маленькие суммы (лимит от $5 до $500), а сам рынок не регулировался как финансовая биржа. Результаты IEM шокировали академический мир. На протяжении президентских выборов 1988, 1992 и 1996 г. крошечный рынок, в котором участвовало всего несколько сотен студентов и профессоров с модемами, в 75% случаев давал более точный прогноз, чем многомиллионные профессиональные опросы Gallup Organization.

Когда компьютеры стали полностью персональными, а интернет — относительно развитым и широко распространенным, к концу 1990-х внутренние скрытые рынки предсказаний появились для сотрудников Hewlett-Packard, Google и Microsoft. На них можно было сделать небольшие ставки на то, провалится ли какой-то продукт или успеют ли доделать релиз. Точность была вполне удовлетворительная. Революция наступила в 2001 г. В Ирландии (одной из самых либеральных к ставочникам стран и вообще с широко открытой экономикой) была создана первая легальная коммерческая платформа Intrade, которая позволяла делать ставки на политику по всему миру. Интересно, что именно там тусовались ранние рационалисты и они же, после либертарианцев, послужили второй опорой рынков предсказаний. Работала Intrade вручную, никаких передовых алгоритмов еще не было, так что эффективность (в плане зарабатывания бабла) была невелика.

Бум доткомов и взрывное распространение информационных технологий в начале 2000-х привело к своеобразной второй волне киберпанка. В сети появилось множество гиковских групп, общающихся, как правило, рассылками Extropians, SL4) и на ранних форумах. Главными темами молодежи, воспитанной на изобильной культуре 90-х и вере в неограниченный прогресс были трансгуманизм, вечная жизнь, крионика, сингулярность и когнитивная наука. Одним из самых ярких гиков стал двадцатилетний Элиэзер Юдковский — парень-самоучка, не окончивший даже среднюю школу, но обладавший могучим и специфическим интеллектом. В 2000 г. он основал SIAI (Singularity Institute for Artificial Intelligence), который позже превратился в MIRI (Институт исследования машинного интеллекта). Дальше процесс шел параллельно.

Робин Хэнсон, радикальный профессор экономики в Университете Джорджа Мейсона, в начале 2000-х выдал рынкам предсказаний недостающее звено. Он впервые превратил качественную философию Хайека о цене как носителе информации в математическую модель. Основными проблемами Intrade были низкая ликвидность (если на рынке мало участников, торговать некому, и цена не отражает реальность) и манипуляции (богатый игрок мог легко исказить цену). Хэнсон решил обе проблемы, создав тот самый алгоритм LMSR в 2002 г. на котором и его наследниках сейчас работают все рынки предсказаний. Вместо того чтобы ждать, пока на рынке появятся продавец и покупатель и договорятся о цене, Хэнсон ввел в систему оракула (маркетмейкера), который готов торговать с любым участником в любую секунду. Цены на акции «ДА» и «НЕТ» рассчитываются через экспоненциальную функцию стоимости (Cost Function, C(q)), которая зависит от текущего количества купленных акций каждого типа в системе (ограничения формата не позволяют ее здесь привести, хотя она и несложная). Важным ее коэффициентом является т.н. параметр ликвидности – заданный организатором объем денег, определяющий, насколько сильно одна ставка сдвигает цену. Цена акции за конкретный исход — это частная производная от C(q) и в силу свойства логарифма автоматически находится в диапазоне от 0 до 1. В итоге робот Хэнсона смог заставить рынок работать даже с одним живым участником, а организатор рынка заранее знает свой максимальный убыток (он жестко ограничен параметром b). По сути, организатор платит этот контролируемый «налог» за то, чтобы узнать правду от трейдеров. Классический свободный рынок по Хайеку работает потому, что люди хотят заработать на дефиците товаров. Но на информационном рынке стимулы могут быть слабее: зачем тратить 10 часов на анализ отчетов, чтобы заработать $5 на ставке о погоде? Хэнсон математически доказал, что для получения сверхточных прогнозов организатор рынка (например, государство или корпорация) должен субсидировать рынок. Алгоритм LMSR устроен так, что он изначально теряет немного денег в пользу самых первых и самых точных прогнозистов.